量化界，损失了一位大师级人物！近日，被称为量化界“普罗米修斯”的巴尔·罗森伯格（Barr Rosenberg）被传出去世的消息。据外媒报道，Barra模型的创始人巴尔·罗森伯格在上个月去世，享年82岁。巴尔·罗森伯格是美国量化投资领域的重要人物，1978年，《机构投资者》杂志将他称为“现代投资组合理论”的一代宗师。巴尔·罗森伯格去世近日，据英国《金融时报》报道，一代量化投资大师、Barra模型的创始人巴尔·罗森伯格已于上个月去世，享年82岁。罗森伯格，或许没有像巴菲特、芒格、西蒙斯那样为人所熟知，但提到他的Barra模型，在资产管理及风险评价领域，可谓是无人不知无人不晓。 “通过创建Barra，巴尔·罗森伯格在量化投资领域留下了持久的遗产。很少有人能像他通过Barra所做的那样进行更先进的系统和因子投资。他的工作为资产所有者和管理者建立了一种沟通语言，为风险管理和投资组合构建设定了标准。他展示了管理风险和承担计算的风险如何在整个投资组合构建过程中发现机会。他确实是一位先驱。MSCI主席兼首席执行官亨利·费南德斯说道。 1978年5月，《机构投资者》杂志将罗森伯格登上封面，称他为“现代投资组合理论”的一代宗师。量化界的“普罗米修斯” 巴尔·罗森伯格出生于1942年，父亲在伯克利教莎士比亚，母亲写诗。16岁时，罗森伯格就进入了伯克利大学就读，但在大三的时候，他偶然接触到了经济学，并被它迷住了。大四时，罗森伯格被允许参加研究生院的统计课程，该课程由著名经济学家杰拉德·德布鲁教授。 1963年，罗森伯格获得加州大学伯克利分校学士学位，专业方向是为社会学研究建立数学模型；1965年，他获得伦敦经济学院自然科学硕士学位；1968年，他从哈佛大学获得博士学位，主要研究风险模式和人在面临风险时的决策行为。在投身实务界之前，罗森伯格在伯克利大学任教，教授金融学、经济学和计量经济学。1969年，他和妻子打算将一艘旧船改成自己的住所，却发现还需要一大笔钱。由此，他开始了投资实务之旅。 1974年，罗森伯格成立了个人公司—巴尔·罗森伯格联合公司（Barr Rosenberg Associates），他利用电脑分析大量的数据与资料，创建了投资组合业绩和风险管理模型，就是现在著名的Barra。该模型通过深入分析股票的风险因子，如市值、估值、动量等，为投资者提供了一种全新的视角，帮助他们更精准地理解和管理投资组合风险。凭借其卓越的实用性和科学性，Barra模型迅速成为全球机构投资者的核心工具，广泛应用于资产配置、风险控制和绩效评估等多个领域。罗森伯格将Barra的业务精炼为四项核心服务： 1．投资风险模型：精准预测个股收益的方差和协方差，助力投资者计算任何股票组合的风险敞口，从而提前布局，规避潜在风险。 2．组合风险分析：深入剖析现有或假设组合的风险敞口，并将其归因于个股和其他收益因子，让投资者清晰了解组合的风险构成，做到心中有数。 3．组合优化系统：通过精心设计的买卖操作，优化投资组合，巧妙平衡收益与风险，助力投资者在复杂多变的市场中稳健前行。 4．绩效归因：将组合的绩效归因于模型中的因子，并深入分析历史表现以评估累积结果，为投资者提供宝贵的决策参考，助力持续优化投资策略。 Barra模型的成功，不仅在于其坚实的科学基础，更在于其强大的实用性。它将复杂的金融理论转化为切实可行的工具，让风险管理从抽象的概念落地为具体的实践。 1985年，罗森伯格和三位合作伙伴创立了Rosenberg Institutional Equity Management（RIEM）公司，也就是后来著名的AXA罗森伯格，主要业务是管理各种多样化的股票投资组合。凭借自身强大的号召力，1990年，AXA罗森伯格的资产管理规模突破100亿美元。在这期间，罗森伯格继续开发了多种量化模型，其中最著名的就是“综合阿尔法”。综合阿尔法由以下系统组成：投资组合所获得的超越市场收益率的“评估阿尔法”；通过扫描经纪人推荐、分析家预测的各种市场人气指标来测度某只股票在市场上的可能热度，充分利用“羊群效应”赚钱的“市场人气阿尔法”和“收益阿尔法”。综合阿尔法最大的股票就成为可买进的备选股。这一模型创造了令人瞩目的业绩，在1997年11月之前的5年间，他的“市场中立类”投资组合年收益增长率超越同类标准近12%。 MSCI于2004年6月收购了Barra，使之成为其附属公司之一。当前，Barra模型是全球知名的投资组合业绩分析系统，国内外多数基金公司都有过使用Barra模型分析基金组合业绩的经历。也有不少量化投资的专业机构，根据Barra公司的公开资料复制模仿风险模型，从而进行投资组合的风险评估。

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